[주식 투자] 상관관계를 이용한 포트폴리오 관리

 

안녕하세요, 여러분!

오늘은 나른한 꼬리의 부자 되기 프로젝트에서 주식 투자의 핵심 요소 중 하나인 포트폴리오 관리에 대해 이야기해 보려

고 합니다. 주식 시장에서 성공의 열쇠를 쥐고 싶으신가요? 그렇다면 오늘 제가 소개할 내용에 귀 기울여 주세요.

 

투자하다 보면 포트폴리오를 구성하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 계실 겁니다. 종종 우리는 성장주, 경기 방어주 등을 '감'에 의존해 선택하는 경우가 많죠. 하지만 오늘은 좀 더 전문적인 지식을 가지고 포트폴리오를 구성하는 방법에 관해 이야기해 볼까 합니다. 바로 주식의 '상관관계'를 이용한 방법입니다.

 

상관관계라는 말, 들어보셨나요? 통계학적 용어로, 간단히 말해 두 주식의 가격 변동이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 나타냅니다. 예를 들어, A와 B 주식의 상관관계가 1이라면 이 둘의 주가가 같이 오르고 있다는 뜻이고, 0이라면 서로 상관없다는 뜻이며, -1이라면 완전히 반대 방향으로 움직이고 있다는 것을 의미합니다.

 

이제 본론으로 들어가서, 상관관계를 분석해 포트폴리오를 구성할 수 있는 매우 유용한 웹사이트를 소개하려 합니다. 바로 Portfolio Visualizer입니다. 이 웹사이트는 미국 주식의 상관관계를 분석할 수 있는 훌륭한 도구인데요, 사용 방법도 간단합니다.

 

 

출처: Portfolio Visualizer 홈페이지

웹사이트에 접속해 '티커'에 여러분이 관심 있는 주식을 입력합니다.

분석하고자 하는 시작일과 마감일을 선택합니다.

'Correlation basis'에서는 상관관계를 계산할 시간 단위를 설정하고,

'Rolling correlation'에서는 두 주식의 상관관계를 시간별로 보여주는 그래프의 시간 단위를 선택합니다.

저는 실험 삼아 가장 유명한 기술주인 애플, 엔비디아, 마이크로소프트를 선택해 분석해 봤습니다. 예상대로, 이 세 기술주 간에는 긍정적인 상관관계가 있었습니다.

 

 

출처: Portfolio Visualizer 홈페이지

 

분석 결과는 상관관계 행렬 형태로 나타나는데요, 애플과 애플의 상관관계가 1로 나타나는 등, 이 행렬을 통해 각 주식 간의 상관관계를 쉽게 파악할 수 있습니다. 그리고 엔비디아와 마이크로소프트의 상관관계가 0.4로 나타나면, 이 두 주식은 상승할 때 함께 상승하지만, 그 상관관계는 매우 강하지 않다는 것을 의미합니다.

 

또한, 이 웹사이트는 연평균 수익률(annualized return)과 일별, 월별, 연별 표준편차(standard deviation)도 제공합니다. 표준편차는 주가 변동의 정도를 나타내는데, 이를 통해 주식의 변동성을 한눈에 파악할 수 있습니다.

 

출처:  Portfolio Visualizer 홈페이지

 

마지막으로, 'Rolling Correlations' 기능을 통해 시간에 따른 두 주식의 상관관계 변화를 그래프로 확인할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 여러분만의 안전한 포트폴리오를 구성하시고, 주식 시장에서 성공적인 투자를 하시길 바랍니다.

 

오늘도 나른한 꼬리의 부자 되기 프로젝트를 찾아주셔서 감사합니다. 앞으로도 유용한 정보로 찾아뵙겠습니다. 모두 성투 하시길 바랍니다!